指数Lévy过程相关论文
期权定价问题是金融数学的核心问题之一，长期以来一直受到学者们的重视，因此它的发展也是相当迅速的。本文所研究的对象——汇率联动......
本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价.外币价格,国内外利率均用指数Lévy过程描述.并将本文的模型与经典的Bl......
在考虑汇率对期权价格的影响下，对汇率和标的物价格过程都服从指数Levy过程的假设，利用保险精算法和Levy过程的一些重要性质，得到了此......
保险公司的收益不仅仅依赖于它的保险业务,同时也要将其资金进行合理的投资.目前随着保险公司越来越多的从事风险投资活动,如何选......
本文我们主要研究把与指数Levy过程的投资回报相关的净贴现损失过程作为加权平均和得到其在更新风险模型中,当发生重尾索赔时其有......
众所周知,保险公司的成功运营不仅依赖于其保险业务,而且依赖于其投资业务。这样保险公司既面临着金融市场潜在损失的风险,还面临......
金融工程作为量化金融领域的重要组成部分,在交易以及策略运用上都有极好的实践性,尤其是数值算法以及MATLAB, C++等计算软件在金......
本文我们主要研究更新风险模型中再投资回报为指数Levy过程的一致渐近尾估计.投资者把全部资产投资于有风险的股票市场和无风险的......
期权定价问题引入了一种新的思想,即采用保险精算的方法,以此来解决非均衡、有套利、不完备市场条件下的期权定价。将期权定价问题......
文章在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最优投资问题。假设股票价格服从指数Lévy过程,保......
