本文使用离散流的方法，提出了一些求解具有路径依赖终值条件的倒向随机微分方程的数值方法，阐述了这些数值方法之间的区别和联系，并且通过对金融模型的求解，揭示了这些数值方法隐含的金融意义以及它们与金融中某些原有的随机计算方法的联系。 　　基于Ma等采用左节点差分格式的数值方法，本文提出了采用右节点差分格式的数值方法，以及同时采用左右节点差分格式的数值方法。通过对几种数值方法误差来源的分析，指出右节点差分格式的数值方法可以避免近似求解隐式差分方程而产生的误差。同时，为了使数值方法能够处理金融模型，本文的数值方法采用了更一般的随机游动对布朗运动加以离散。 　　为了解决二项离散布朗运动的数值方法收敛速度较慢的问题，本文借鉴期权定价中广泛使用的三项式模型的思想，提出三项离散布朗运动的数值方法，并且阐述了采用二项离散布朗运动的数值方法与采用三项离散布朗运动的数值方法之间的联系，指出对于某些特定的差分格式，二项离散布朗运动的数值方法的数值结果可以由只使用一半时间节点的三项离散布朗运动的数值方法得到，从而采用三项随机游动离散布朗运动可以加快数值方法的收敛速度。 　　进一步，本文讨论了上述数值方法在求解金融模型上的应用。