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本文对非参数回归模型的序列相关检验与异方差检验进行了研究。文章指出，在进行计量经济学模型的回归分析时，必须对随机干扰项是否存在序列相关和异方差进行检验，这是一项十分重要的工作．在回归模型中，一般假定误差项ε<,i>是相互独立的，且具有相同方差的白噪声．如果模型的随机干扰项违背了这些基本假设，则认为模型出现了异方差。本文的主要结果之一是首先把经验似然引入到非参数回归模型的序列相关检验和异方差检验中来，分别得到了各自的经验似然的非参数的Wilk’s定理；主要结果之二是把Li & Hsiao(1998)的方法推广到了非参数回归模型的序列相关检验。