AR(1)过程的统计控制图

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在许多工业操作中,我们用控制图[1]来监控变量指标。这些工作中常用的常规控制图的基本假设前提是观测值的独立同分布,而实际生产中的质量指标常常不是独立同分布的而是具有一定的自相关性,像常见的药物生产过程、金属冶炼过程、木制品的生产过程、废水处理的过程等,这些生产过程的观测量都具有很强的自相关性。这样的自相关性就违背了我们在构造控制图时的独立同分布的假设,从而导致我们在对这些过程应用控制图时,使得控制图的ARL受到很大的影响。为克服自相关性对于控制图的影响,Timmer[2]基于变点问题构造了AR(1)CUSUM控制图,对AR(1)模型的位置参数进行监控,该控制图不受自相关系数的影响。本文中,我们首先介绍下AR(1)模型以及AR(1)CUSUM控制图,然后介绍本文中构造的基于似然比的AR(1)控制图,它同样能克服相关性对控制图的影响,最后介绍AR(1)多元控制图,它能对AR(1)模型的三个参数同时进行监控。
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