城市商业银行是银行业的后起之军,发展速度快,问题也多。城市商业银行的成立背景和地理优势决定了,城市商业银行信贷风险的主要构成成分是其小额贷款业务风险。我国城市商业银行小额贷款风险根据其形成原因的不同,可以分为：城市商业银行小额贷款信用风险、城市商业银行小额贷款市场风险和城市商业银行小额贷款操作风险等。其中,城市商业银行小额贷款信用风险是最主要的风险。国内外学者对小额贷款信用风险分析主要是根据相关指标建立不同的模型,目的是用以识别、评估和预测信用风险,很少有文献具体说明模型指标如何选取和选取的意义。基于以上分析,本文对我国城市商业银行小额贷款信用风险影响因素进行具体分析。本文的思路是由我国小额贷款的经营机构分类引入城市商业银行,再对其现状进行分析引出城市商业银行小额贷款信用风险。接下来引入本章的主要内容,对我国城市商业银行小额贷款信用风险影响因素进行分析,首先进行定量分析,然后基于定量分析的结果运用层次分析法进行定性分析,得出相关影响因素指标的权重。本文的最后,基于定量与定性分析得出的结论,提出完善城市商业银行小额贷款信用风险管理的建议。本文的内容整体框架可分为四个部分：第一部分,引言和文献综述,主要介绍研究的背景、目的和意义,本文采用的研究方法、相关的理论基础和国内外研究现状；第二部分,主要是介绍我国城市商业银行现状,包括机构发展现状、资产业务现状、风险概况和信用风险概况；第三部分,本文的主要内容,对我国城市商业银行小额贷款信用风险影响因素进行分析,基于定性分析基础上运用层析分析法进行定量分析；第四部分,基于层次分析法得出的结论提出完善城市商业银行小额贷款信用风险管理的建议。本文采用的方法是在定性分析得出的结果上再进行定量分析的方法,其中在定量分析时综合多种因素考量最终选用层次分析法。层次分析法(Analytic Hierarchy Process简称AHP),又称层级分析法,是一种定性和定量相结合的、系统化、层次化的分析方法。本文认为层次分析法是本文研究方法的最佳选择,原因有三：其一,层次分析法是一种定量与定性相结合的方法,克服了德尔菲法主观性太强的缺点；其二,和主成分分析相比较而言,能更好地阐释本文的目的；其三,层次分析法的思路与本文的思路一致,本文思路是基于定性分析的基础上进行定量分析,而层次分析法的思路先是进行定性分析得出判断矩阵,然后是根据判断矩阵确定权重的定量分析。本文的结论包括两方面,定性分析的结果和定量分析的重要性排序。定性分析是基于小额贷款客户、小额贷款自身的特点和城市商业银行的特点三个角度对我国城市商业银行小额贷款信用风险形成原因进行分析,分析的结果是选出了15个具体影响指标,具体包括：基于小额贷款客户特征维度的8个因素包括：小额贷款客户从业年限代表着行业熟悉度、小额贷款客户经营年限代表着产品市场占有率、小额贷款客户个体的年龄代表着对市场契机的把握、受教育程度代表着小额贷款客户个体的责任感、个人征信记录代表着小额贷款客户的诚信度、短期偿债能力代表着小额贷款客户变现资金的速度、营运能力代表着小额贷款客户收回贷款的速度和盈利能力代表着小额贷款还款源的保障；基于小额贷款特征维度的4个因素,包括：小额贷款期限代表着小额贷款的利率、小额贷款的用途代表小额贷款投入经营时的产品竞争力、小额贷款的规模代表着小额贷款还款人的意愿和担保情况代表着小额贷款的第二还款源；从城市商业银行自身的特点出发,有3个因素,包括：信贷员素质影响着小额贷款的质量、监督力度影响着小额贷款客户偿还贷款的力度、激励措施降低了小额贷款的违约率。定量分析是基于定性分析选出的15个我国城市商业银行小额贷款信用风险影响因素进行重要性排序,首先运用层次分析法确定其权重,然后按权重占比的大小依据重要性高低进行排序。从高到底得出的排序结果为：担保情况占比18.29%,营运能力占比14.64%,个人征信记录占比10.29%,短期偿债能力占比9.88%,贷款用途占比9.47%,从业年限占比9.06%,经营年限占比6.64%,信贷员素质占比5.73%,盈利能力占比4.94%,贷款期限占比3.28%,年龄占比2.18%,监管力度占比2.32%,受教育程度占比1.12%,贷款规模占比1.06%,激励措施占比0.97%。基于我国城市商业银行小额贷款信用风险先定量后定性分析得出的结果,小结如下：l、形成城市商业银行小额贷款信用风险的主要原因是其小额贷款客户的营运能力和小额贷款的担保情况。贷款客户的营运能力指的是经营组织的资金周转速度,决定了小额贷款投入项目吸收资金的速度。在城市商业银行发放小额贷款后,资金会被立即投入使用,如果资金周转速度慢,则没有还款的第一还款源；城市商业银行小额贷款基本上不会有担保,在没有还款的第一保证源的同时又失去了还款的第二保证源,这笔小贷款违约率大大提升,随时会有违约情况的发生,鉴于此,本文认为城市商业银行小额贷款客户的营运能力和小额贷款的担保情况是造就小额贷款信用风险的主要因素。2、个人征信记录、短期偿债能力、从业年限和贷款用途是影响程度比较高的因素,个人征信记录客观说明个人信誉度,个人的诚信度和责任感决定着个人信誉度,而个人的诚信度和责任直接决定着个人还款意愿。短期偿债能力针对是小额贷款期限短的特点,短期偿债能力强说明有可变现的流动资金的存在,影响着小额贷款的第一还款源。从业年限,代表着小额贷款客户对行业的了解程度,只有熟知行业的情况才能发现行业的潜力才能保证利润的来源。贷款用途决定着城市商业银行小额贷款资金使用风险,冒险于高风险行业会导致小额贷款本金无回。鉴于此,这四个因素很大程度上地影响着城市商业银行小额贷款的信用风险。3、经营年限,指的是小额贷款客户的经济组织成立时间的长短,决定着其产品竞争力和市场占有率。信贷员素质决定着城市商业银行小额贷款审批效率,影响着小额贷款客户的满意度。盈利能力决定着利润率,提供了城市商业银行小额贷款的第一还款源。鉴于此,这几个因素对城市商业银行小额贷款信用风险的影响力度一般。剩余的6个因素对城市商业银行小额贷款有着或多或少的影响也不容忽视,有时候这些最被人忽视的因素就是直接导致城市商业银行小额贷款违约的原因。本文的创新点：1、论题创新,很少有学者会对城市商业银行小额贷款信用风险影响因素进行全面、深层次的分析；2、角度创新,本文对城市商业银行小额贷款信用风险影响因素分析分别从小额贷款客户、小额贷款自身特点和城市商业银行三个角度分析,体现城市商业银行小额贷款特色;3、思路创新,大部分学者做这方面论题研究时都是基于预测信用风险的目的,用模型体现指标的意义,本文的思路是具体分析指标的意义,可用于构建评价模型指标备用库。本文的不足表现在：1、在分析城市商业银行小额贷款信用风险时只考虑了微观层面,忽略了宏观层面；2、本人能力有限,对城市商业银行小额贷款信用风险影响因素进行深层次分析时可能会忽略某些重要因素；3、由于城市商业银行的数据资料很难搜集,本文没有用信用评分模型验证这些形成小额贷款信用风险影响因素指标实际发挥的作用。