随着中国金融衍生品市场的不断发展，越来越多的期货新品种上市交易，在为产业公司和金融机构提供避险工具的同时，也为资本市场上的投资者配置投资组合中一种新的资产类型——期货投资基金，提供了可能。本文介绍了成熟资本市场上的期货投资基金的发展历史和现状，就针对国内期货市场品种而开发期货投资组合的可行性和有效性进行了研究。从系统化交易的角度出发，进行了交易品种的筛选，交易策略的选择，以及资金管理方法的运用，最终建立了期货投资的交易系统。然后利用计算机程序将交易系统模型化，用实证研究的方法，对系统进行了样本内数据的历史回溯测试、参数的优化调整、投资组合的构建、以及样本外数据的检验和评估。研究得出了构建一个纯粹的期货投资基金是能够获取长期稳定收益的结论，并提出了在期货投资的系统化交易开发过程中，对于系统的关键组成部分、参数的优化调整、投资组合的效果等方面的个人建议。