不良贷款问题在各个国家普遍存在,专家学者都在此方面进行积极探索和不懈的努力。然而多数不良贷款问题的研究是针对国有商业银行或是整个银行体系的,随着经济的发展,股份制商业银行逐步扩大市场份额,已经发展成我国商业银行的重要组成部分,并且从2012年开始股份制商业银行不良贷款率呈现上升的趋势,其不良贷款问题及处置存在多种风险隐患。在城市商业银行发展日益壮大,并且国有商业银行不断改革创新的大环境下,股份制商业银行要想在竞争中站稳,分析不良贷款问题的影响因素,解决好不良贷款问题是极其关键的。本文以股份制商业银行为研究主体,对其不良贷款问题进行研究。由于大多数股份制商业银行起步晚,所以没有政策任务和历史包袱。但是股份制商业银行网点少经营资本有限,同时也不具备和国有商业银行一样的政策待遇,因此本文分析研究时在借鉴银行体系的不良贷款问题研究方法的基础上,充分结合了股份制商业银行的独特性进行研究。本文从研究背景和意义、国内外研究现状出发,首先对不良贷款的概念、分类和不良贷款成因的基本理论进行系统的阐述。包括我国不良贷款分类的两个阶段,重点阐述了我国现行的贷款五级分类法,介绍了不良贷款相关理论,包括金融脆弱性理论、信用论、银行行为理论和信息不对称理论。接着,本文对我国股份制商业银行不良贷款率的现状进行分析,其中,不良贷款规模方面选取了 2006年-2015年的数据,重点分析了 2012年-2015年股份制商业银行不良贷款余额上升的动态趋势,股份制商业银行和其他类型银行尤其是外资银行相比不良贷款率较高的原因。不良贷款结构方面,通过分析股份制商业银行的风险迁徙类指标的变化以及贷款的行业集中度情况,揭示股份制商业银行不良贷款的问题。然后,本文从理论和实证两个角度对股份制商业银行不良贷款问题影响因素进行了分析。理论方面的分析包括宏观环境方面、股份制商业银行方面和借款企业三个方面,宏观经济环境方面的分析包括宏观经济波动、经济体制转轨、国家产业扶持政策、金融监管体制;股份制商业银行方面的分析包括股份制商业银行的经营资本、经营创新、法人治理结构以及贷款发放管理:借款企业方面的分析包括盈利能力和运营能力、信用风险。实证方面本文从三个大方面影响因素中选取社会消费品零售总额、广义货币供应量增长率、国内生产总值增长率、股份制商业银行总资产、股份制商业银行资产负债率和行业景气指数这六个指标加上股份制商业银行不良贷款率建立VAR模型进行动态计量分析,并对实证结果进行经济含义解释。实证分析的结果表明,其他条件不变的情况下,短期来看,GDP增长率,消费品零售总额、广义货币增长率和股份制商业银行资产负债率对不良贷款的影响是负方向的,而行业景气指数和股份制商业银行总资产对不良贷款率成正向关系。中长期来看,GDP增长率、消费品零售总额、广义货币供应量增长率和股份制商业银行资产负债率对不良贷款率成正向关系,行业景气指数和股份制商业银行总资产对不良贷款率成反向关系。与模型中的其他几个因素相比,广义货币供应量增长率对不良贷款率的贡献率最大,股份制商业银行资产负债率的贡献率最小。最后,本文从宏观环境,股份制商业银行以及借款企业三个方面提出防范和化解不良贷款问题的政策建议。包括把握经济运行态势,适当扩大股份制商业银行规模,制定严格的信贷程序,提高借款企业自身经济效益,建立企业多渠道的企业资本金补足制度等。