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在金融领域中，期权占据着不可分割的一部分，对金融市场的稳定发展起着积极作用，对期权做出合理并且正确的定价显得尤为重要。经典Black-Scholes期权定价模型中股票价格波动率是常数的假设与实际不符。由于贝叶斯统计方法可以将模型之中的未知参数表示为随机变量，可以较好的解决模型中一些参数不具有随机性的问题，并且贝叶斯统计方法结合了先验信息和样本信息，对模型中的未知参数的推断将比经典统计方法的推断更合理，所以本文基于贝叶斯统计方法对期权定价问题进行了统计推断。本文的主要工作如下： 1.本文采用贝叶斯统计方法在reference先验和Jeffreys先验两种无信息先验下利用Black-Scholes(BS)期权定价模型推导了欧式看涨期权价格的后验密度函数，利用蒙特卡洛方法进行数值模拟，给出了模拟波动率和期权价格的模拟误差，并进行了误差比较，数值实验结果表明在reference先验下的期权定价效果好于在Jeffreys先验下的期权定价效果。 2.Ad hoc Black-Scholes(AHBS)模型使用波动率的函数替代了Black-Scholes期权定价模型的常数波动率，本文把贝叶斯统计方法引入到AHBS模型中，得到了波动率函数各参数的后验密度函数，并进行了实证数值模拟，实验结果显示期权价格的模拟值与真实值之间误差较小。最后，对在reference先验和Jeffreys先验下的BS模型和共轭先验下的AHBS模型的贝叶斯统计推断结果进行数值模拟对比，并进行了实验结果分析，结果表明AHBS模型的定价结果更精确。 3.本文采用贝叶斯模型平均方法对AHBS模型的期权价格进行了推断，并对贝叶斯模型平均后的期权价格进行了实证分析，与上述共轭先验下的AHBS模型进行了比较分析，结果发现贝叶斯模型平均对期权的定价更准确。