“后疫情时代”是指当新冠疫情袭来之后,对于国内人们的消费习惯,经济文化等产生影响后的时代。国家的银行业在金融业之中占有核心地位,并且银行业相比于证券与保险更加的成熟,有着更加完善的制度与体系。以银行业为例,新冠疫情给其带来的强大冲击,使得银行整个行业与投资者们需要从危机中发现商机,才能“转危为安”。再加我国有A股上市银行数量较多,反映在股市上表现为银行类的股票种类更多,对于投资者来说,投资的选择余地以及空间就越大。此外,大型上市银行在整个银行体系中有着至关重要的作用,因为它不具有小型银行的一些缺点,例如国家的政策支持较少,自身底蕴较弱等。然而,即使是这些上市大银行也会产生的各种各样的问题,一旦问题爆发,后果将不堪设想,甚至是会引起全球范围的金融危机以及重大的金融风险。因此,有效的去测算银行的各种波动风险,并且对此进行评估将成为重中之重。本文主要利用资本资产定价模型,基于日对数收益率测算A股上市银行β值,并据此将A股上市银行分成低、中、高三个风险等级;利用ARMAGARCH族模型测算各类风险尾部均值;利用向量自回归模型研究影响低、中、高各风险等级的A股上市银行波动风险的成因。通过研究我国A股上市银行日收益率波动风险的尾部均值,分别探究影响低、中、高三类风险上市银行风险波动的成因,并为银行业自身以及投资者提出建设性意见。测算低、中、高各风险等级A股上市银行的尾部均值,并对其成因进行模型测算,对于银行自身来说,可以使他们认识到之前在监管中存在的种种漏洞与空白,应对新冠疫情带给其的冲击与挑战,不断创新金融方法与金融工具制定相关监测方法与监测指标。对于政府机构来说,政府机构可以根据风险状况以便于给银行制定不同的政策,提供良好的政策环境,另外政府机构也会愈加重视全民征信系统,这样可以极大地增强对于随时可能出现的风险的把控能力。最后对于投资者来说,这有助于他们了解银行业相对风险状况,便于整体把握上市银行情况,缩小投资目标范围,减少投资风险损失。根据本文对低、中、高风险A股上市银行尾部均值的测算以及成因分析,可得到以下结论:（1）上市银行波动风险与风险等级有关;（2）后疫情时代银行业波动风险存在非对称效应;（3）财政政策与市场因素对上市银行波动风险的影响体现在长期。并针对结论对应给出建议:（1）优化风险度量方法;（2）关注在疫情影响下银行业波动风险的非对称效应;（3）利用财政政策与市场因素预测上市银行长期波动风险。