风险理论，作为保险或精算数学的一个重要部分，研究对象是保险业务的随机模型和破产概率。经典的复合Poisson风险模型是一种基本的模型。在这种模型中，保险公司收到一定量的具有相同费率的保单。 　　但事实上，并不是每张保单都会引起索赔，这样索赔的数量将是保单数量的子量(可以这样认为)，并且，由于市场原因，每张保单的数额也并不相同，因为是同一类型的保单，所以我们可以将其看作是均值相等的随机变量(序列)，并假定其服从同一分布。由于市场等其他因素的影响，保险公司的收入出上述因素外还应该受其他因素的干扰，我们将干扰因子设为布朗运动，基于这个事实，对经典的复合Poisson风险模型予以推广到一个新的模型.在这个模型中考察保单到达过程为齐次Poisson过程，理赔发生过程也为齐次Poisson过程的双齐次Poisson过程的风险盈余模型Rt=u+Mt∑i=1wi-Nt∑k=1Zk+ηBt=u+St。首先，我们在两种假设情况下，得出了破产概率的Lundberg不等式，给出了破产概率的具体表达式。随后，我们有比较了各种类似情形下，Lundberg指数的大小，其结果符合我们事先的猜想。 　　在此基础上，本人又作了一些推广：将保单的种类推广到多种(文中为n种，得到了一种相类似的结果)。