期权定价问题是当今金融数学理论的热点问题之一.而金融市场的不断发展导致标的资产已经不能满足金融市场的需求,于是金融市场中就衍生出了许多新型期权,而再装期权就是新型期权中的一种.本文建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,并对再装期权进行定价研究,主要研究内容如下:(1)阐述期权定价理论和近几年的发展情况以及其研究现状、再装期权发展及其研究现状以及双分数布朗运动相关的预备知识.(2)研究了双分数布朗运动环境下再装期权定价问题.首先,通过查找文献给出再装期权保险精算定义;然后,假设利率为常数,引入双分数布朗运动过程,结合双分数布朗运动以及随机分析理论,在双分数布朗运动环境下,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用保险精算思想,最终获得双分数布朗运动环境下再装期权定价公式.(3)研究了双分数跳-扩散过程下再装期权定价问题.首先,假设股票价格服从双分数布朗运动和跳过程共同驱动的随机微分方程;然后,借助双分数布朗运动过程和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型,利用保险精算思想,研究再装期权定价问题,获得了双分数跳-扩散过程下再装期权定价公式.