【摘 要】
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银行是国家金融体系的核心,是金融的重要组成部分。金融改革的不断发展,致使商业银行的经营市场化程度越来越高,风险也随之越来越大。目前,我国商业银行面临的最主要风险仍是
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银行是国家金融体系的核心,是金融的重要组成部分。金融改革的不断发展,致使商业银行的经营市场化程度越来越高,风险也随之越来越大。目前,我国商业银行面临的最主要风险仍是信用风险。大多数国家的商业银行信用风险管理都逐渐从主观的定性分析向模式化的定量管理方式发展,其中以美国KMV公司推出的KMV模型最为流行。虽然,美国的信用风险管理理念和度量技术很先进,但仍没有避免2007年至2008年美国次贷危机的爆发,导致全球金融危机,引起世界经济动荡。这次事件的发生又一次将信用风险的管理提到日程,而我国信用风险度量较为落后,因此,更有必要对商业银行信用风险度量进行深入研究。 本文通过借鉴国际上比较成熟的信用风险管理方法并结合我国的金融环境,以我国商业银行信用风险度量为研究对象,探索适合我国国情的信用风险度量模型,最终表明KMV模型是当前最适合我国信用风险度量的模型。本文研究内容主要包括三部分: 第一部分是本文的基础理论部分。在简单回顾国外的相关文献和介绍国内在该方面取得的研究成果基础上,结合我国商业银行信用风险及其度量的现状,说明KMV模型在我国的可行性和必要性。 第二部分是实证部分也是核心部分。从银行贷款对象和银行自身两个方面对KMV模型进行实证检验,说明KMV模型是目前现有模型中最适合度量我国商业银行的信用风险。 第三部分是政策建议。从银行内部和外部两个方面对构建我国商业银行信用风险管理系统提出建议,以便有效解决我国商业银行在运用KMV模型中遇到的诸多问题。
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