本学位论文主要研究带干扰的Erlang(2)风险模型。讨论了破产前瞬间赢余分布，破产时赤字分布，以及破产前瞬间赢余和破产时赤字的联合分布等几个重要的量。 　　在第一章绪论部分中，引入所要讨论的带干扰的Erlang(2)风险模型，定义了破产时刻，破产前瞬间盈余分布，以及破产时赤字分布。 　　在第二章主要讨论破产前瞬间盈余分布。考虑了两种情况，即u＞x和u≤x情况，得到了破产前瞬间盈余分布的积分表达式 　　G(u,x)=1+∞/2∫[G(2u+ct,x)+G(ct,x)]e-λt(1+λt)h(u/σ,t)dt 　　++∞∫λ2se-λs0ds∫u/σ-u/σH(u/σ,s,ω)dω∫u+cs+σω∫G(u+cs+σω-z,x)dF(z) 　　+I(usx)∞∫λ2se-λ2se-λsds0∫σH(u/σ,s,ω)dω∫dF(z) 　　在第二节中，证明了二次连续可微性，从而的到了破产前瞬间盈余分布满足的微分方程 　　1/2σ2Gnu(u，y)+cGu(u，y)=0 　　在第三章中，我们考虑了破产时赤字分布，同样地，得到了它的积分表达式以及微分方程，分别为：D(u，y)=1/2+∞∫[D(2u+ct,y)+D(ct,y)]e-λt(1+λt)h(u/σ,t)dt 　　++∞+∫λ2se-λsds0∫u/σu/σH(u/σ,s,ω[u+cs+σω∫D(u+cs+σω-z,y)dF(z)0 　　+∫u+cs+σωu+cs+σωdF(z)]和1/2σ2Dnu(u,y)+cDu(u，y)=0