具有随机利率的跳扩散模型中的重置期权定价

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本文推广了文献[12](2007)中的结论,主要研究了具有随机利率的跳扩散模型中的重置期权定价. 文献[11](2004)首先给出了跳扩散模型中欧式期权的定价公式,此后,文献[12])(2007)又给出了扩散模型中重置期权的定价公式,本文推广了文献[11]、[12]的结果,首先通过选取不同的计价单位以及相应的概率测度,简化了期权定价中一些复杂的理论,然后通过相应的概率测度变换,在标的的资产价格过程中只含有一个跳的模型中分别讨论了利率为确定性函数的重置期权定价和随机利率服从推广的Vasicek公式。另外,本文还把标的资产价格在跳发生时刻的相对变化推广到逐段常值的跳扩散模型中,在随机利率服从推广的Vasicek模型中得到了重置看涨期权在初始时刻的价格公式。
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