【摘 要】
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自分红的概念被提出以来,分红策略的研究一直备受关注,随着Barrier策略、Threshold策略、Ratchet策略的先后出现,保险公司以期望累积折现分红最大化来向股东支付分红.继复合Poisson过程、C-L经典风险模型之后,Lévy风险过程下分红策略的研究成为热点.Lévy过程在量子理论、气象学、地震学、统计物理、保险金融、统计、电信等领域中占有重要地位,其不仅有谱正和谱负两种过程,还有同时
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自分红的概念被提出以来,分红策略的研究一直备受关注,随着Barrier策略、Threshold策略、Ratchet策略的先后出现,保险公司以期望累积折现分红最大化来向股东支付分红.继复合Poisson过程、C-L经典风险模型之后,Lévy风险过程下分红策略的研究成为热点.Lévy过程在量子理论、气象学、地震学、统计物理、保险金融、统计、电信等领域中占有重要地位,其不仅有谱正和谱负两种过程,还有同时带有双边跳跃的情况.基于Ratchet分红策略的研究现状,本篇文章利用尺度函数及Lévy过程的波动理论考虑了谱正Lévy过程下的Ratchet分红问题.本文结构如下:第一章是引言,此部分主要围绕研究背景与意义、国内外研究现状、研究内容与方法以及创新点四个方面展开.主要介绍了分红策略及Lévy风险模型.第二章是模型介绍及基础知识准备.介绍了谱正Lévy过程、两类尺度函数、分红值函数等具体定义,对Ratchet分红策略作出了详细解释.第三章给出了本文的主要研究结果.延伸拓展了Ratchet策略,得到了9)重Ratchet分红策略的累积折现分红值函数并给出了完整证明.在带有指数收益的C-L经典对偶风险模型及带扰动的指数收益对偶风险模型下对二重Ratchet分红策略分别展开了深入研究,并作出了数值图像分析.第四章将第三章的二重结果分别与Barrier策略、Threshold策略进行了混合研究.在与Threshold策略混合时,得到了两种不同混合顺序的分红值结果.又研究了将Ratchet策略穿插进Threshold策略以及将Threshold策略穿插进Ratchet策略的两种混合分红模型.第五章进行了总结与展望.Ratchet分红策略出现较晚,可研究的问题甚广,本篇文章研究的几种混合策略完全可在其他风险模型下继续研究.
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