【摘 要】
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本文主要研究Least Angle Regression算法应用于指数跟踪策略的方法，根据中国股市不能卖空的市场结构进行了相应的算法改进，并对沪深300指数从2005年建立到2011年3月总计6年的
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本文主要研究Least Angle Regression算法应用于指数跟踪策略的方法，根据中国股市不能卖空的市场结构进行了相应的算法改进，并对沪深300指数从2005年建立到2011年3月总计6年的数据进行了指数跟踪策略的实证分析，对指数跟踪组合进行了Fama-French三因子模型的分析及行业分布特征分析，发现跟踪组合在公司规模效应及行业分布上的特点是与沪深300指数和中国经济及股市发展历程相符合的.
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