【摘 要】
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作为商业银行风险管理范畴中的第三大类风险——操作风险[1],自1998年被提出后便引起国际业界和学术界越来越广泛的关注。巴塞尔委员会(BCBS)2004年颁布的《巴塞尔新资本协议》(B
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作为商业银行风险管理范畴中的第三大类风险——操作风险[1],自1998年被提出后便引起国际业界和学术界越来越广泛的关注。巴塞尔委员会(BCBS)2004年颁布的《巴塞尔新资本协议》(Basel II)中对操作风险的界定和基本计量方法的设定得到了业界的普遍认可,为了能在实践中更为精确的控制操作风险,学者们长期致力于在两个方向进行探讨:一是操作风险资本配置度量研究[2-6,19-34];二是操作风险的风险流程管理研究[7-8,13-15,35-43]。但是,值得注意的是,目前这两个研究方向在针对操作风险强内生性特点的研究方面所做工作仍较为有限。本文基于操作风险的强内生性特点,从系统动力学的角度出发,以系统的观点剖析操作风险的产生原理、传导机制和反馈影响,对操作风险的流程、监测及动态管理提出了新的设想。为了能更精确的设计动力学模型,本文首先对我国商业银行进行细致划分,从业务规模、盈利水平、资产质量、公司战略和发展方向五个方面对我国中型商业银行进行了界定,并对其当前的操作风险现状进行了统计分析,得出我国当前中型商业银行最易发生操作风险的事件类型是内部欺诈,最易产生操作风险的业务线是贷款业务等结论。以此为出发点和落脚点,本文构建了我国中型商业银行的操作风险系统动力学模型,并对其中的内部人员子系统模型进行了仿真试验,结果显示,模型可以有效模拟银行内部人员子系统操作风险的运行机制,同时能够印证我国中型商业银行操作风险部分现状特征。文章最后针对我国商业银行,尤其是我国中型商业银行,基于本文研究成果,提出了两点关于操作风险监管方面的政策建议。对银行业进行细分以实现有侧重的模型构建和监管,以及将系统动力学的方法引入操作风险日常监控管理是本文的两个创新点,希冀通过本文能为同业学者们提供新的思路和借鉴。
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