【摘 要】
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在国际上,持续期、凸度、VaR等计量方式的出现使得利率风险的计量越来越科学化、精确化,大量的金融衍生工具(如远期利率协议、利率期货、利率互换、利率期权)的出现使得利率风险的管理方法日益丰富.而对中国银行业而言,这一领域几乎是空白.所以,中国银行必须将这种科学的风险计量方法与当前银行业的现状相结合,探索出适合中国银行业的风险计量模型,并应用该模型对中国银行的利率风险进行精确的计量,在精确计量的基础上
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在国际上,持续期、凸度、VaR等计量方式的出现使得利率风险的计量越来越科学化、精确化,大量的金融衍生工具(如远期利率协议、利率期货、利率互换、利率期权)的出现使得利率风险的管理方法日益丰富.而对中国银行业而言,这一领域几乎是空白.所以,中国银行必须将这种科学的风险计量方法与当前银行业的现状相结合,探索出适合中国银行业的风险计量模型,并应用该模型对中国银行的利率风险进行精确的计量,在精确计量的基础上进行风险管理,才能不断提高风险管理水平.
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