【摘 要】
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本论文以沪铜合约为切入点,运用上海期货交易所的铜期货数据,参考验证Samuelson(1965)“交割日效应”假设的主流研究方法,对于在上海期货交易所上市,以沪铜期货为代表的工业
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本论文以沪铜合约为切入点,运用上海期货交易所的铜期货数据,参考验证Samuelson(1965)“交割日效应”假设的主流研究方法,对于在上海期货交易所上市,以沪铜期货为代表的工业品期货品种在合约临近交割日时的价格波动率变化规律进行实证检验,结合目前交易所的交割月制度设计,流动性变化和对于市场各方的影响等相关因素,评估“交割日效应”是否在沪铜期货和上海市场其他工业品期货合约上存在发生的基础,对相关原因进行多角度的实证分析,并在此基础上提出对策建议。
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