【摘 要】
：
该文主要研究带常利率的风险模型的两个性质.首先,利用此模型的强马氏性得到一列β点序列是更新点序列,进而利用此更新点过程的性质,构造一个更新测度G(u,β,t),再用更新测度
论文部分内容阅读
该文主要研究带常利率的风险模型的两个性质.首先,利用此模型的强马氏性得到一列β点序列是更新点序列,进而利用此更新点过程的性质,构造一个更新测度G(u,β,t),再用更新测度的理论方法,研究盈余过程的首中时的分布G<,1>(u,β,t),当u=β时,G<,1>(β,β,t)就是每个excursion的长度的分布,而且得到他们的L-S变换.然后,假设盈余过程在破产后继续运行下去,当满足一定条件时,那么盈余过程就会在某一个时间回到非负值,利用递归的理论方法,研究盈余过程的返回次数,然后利用首中时的性质和马氏性研究返回时间.
其他文献
对2-连通平面图G,f为G的一个边界(一个圈)上无弦的面,且V(f)上的顶点的度至少为3.若去掉f边界上的所有边后的到的图为除V(f)中的点外,所有的点不小于3的树T,称G为一伪-Halin
该文研究分组密码算法的分析和设计两个方面,从密码分析方法的研究出发,设计和改进分组密码算法.考虑到密码分析方法的广泛和深刻性,该论文想达到这样的目的:首先,为设计性能
根据各种不同理论和应用的需要,Orlicz空间有各种不同形式的推广,Musielak-Orlicz空间是其中一种常见的推广形式.点态几何性质是对整个空间几何性质的细化,从宏观性质到点态
本文提出了Walsh函数的一种新的排序方式——类Walsh序,介绍了它的一些重要性质,设计了几种基于该序的Walsh变换的快速算法并讨论了它的一个特有的应用.结合本文的研究,比较
定义在欧几里得空间Rn上的变指数勒贝格空间中的Hardy-Littlewood极大算子的有界性已经有了比较系统的、完善的研究成果。但是如何研究概率空间(Ω，F，P）中的变指数Doob极大不等
Mobius群与带有双曲结构的流形密切相关,而无穷维流形是流形理论的重要组成部分,因此把Mobius群理论推广到无穷维空间有着重要的意义.J.Vaisala在中所引用的一个反例表明有限
设p为奇素数,在有限域GF(p)中,Perron对模p的二次剩余给出了分布定理.Tiu和Wallace利用Perron定理,构造了素数p≡-1(mod4)时,字长为p(p-1)的赋范二次剩余码C.这类码是弱自对
本篇论文主要研究了加权Bergman空间上的Rudin正交性问题，通过构造广义计数函数(N)ψ，α，研究了加权Bergman空间A2α(D)上的Rudin正交问题，证明了当ψ:D→D解析，ψ(0)=0时，幂序列集
非线性行为是自然界普遍存在的现象,也是当今自然科学基础理论研究的重大课题之一.由于细胞内部结构、反应类型和时序的复杂性,细胞培养过程存在着复杂的非线性行为.本文以微
随着中国证券市场的不断完善,规模的不断扩大,证券技术分析理论变的越来越重要,已经应用到金融实践中许多年了.俗称"图表法"的技术分析并没有象一些更传统例如基本分析一样的