近年来,新冠肺炎疫情局部时有发生,国际国内经济环境和发展格局复杂严峻,金融市场震荡时有发生,在此背景下包括利率风险管理在内的风险管理越来越重要。本文以商业银行的债券资产为例,分别采用参数法、历史数据法和蒙特卡洛模拟法三种方法对在险价值（VaR）进行了实证分析,并对计算的结果进行了比较分析。参数法下,我们针对样本数据建立了AR（1）-GARCH（1,1）模型进行分析;在历史模拟法和蒙特卡洛模拟下,我们分别采用历史数据和随机数据进行分析。其中,对于蒙特卡洛模拟方法下的随机数据分别由正态分布和数据分布未知两种情况产生。我们对三种方法下计算得到的在险价值（VaR）数据结果进行对比,并探讨了三种方法对于我国商业银行利率风险管理方面的适用性。通过实证分析发现,本文采用的参数法、历史数据法和蒙特卡洛模拟法三种方法都能计算在险价值（VaR）。如果样本数据较为平稳,且近似符合正态分布,那么结合自回归（AR）、广义自回归条件异方差（GARCH）模型的参数法,由于实际操作较为方便、数据样本采集难度较小,在实际应用方面更有优势。在论文创新性方面,相对于国内其他同类研究,本文采用参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟方法三种方法计算在险价值（VaR）,并进行了比较分析,希望能够给商业银行的利率风险管理提供一些建议。