【摘 要】
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ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasicity)模型自1982年由Engle首先提出后,Bollerslev(1986)将其发展为GARCH.以后,GARCH及其若干变形已被广泛应用于描述许多不同
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ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasicity)模型自1982年由Engle首先提出后,Bollerslev(1986)将其发展为GARCH.以后,GARCH及其若干变形已被广泛应用于描述许多不同领域的经济现象,特别是描述金融与资本市场变量波动,如股价,汇率,期货价格等的运动特征.该文主要介绍了ARCH,GARCH模型及其一种变形GARCH-M模型,并利用GARCH-M模型研究了沪深股市市场报酬率与波动之间的关系,初步的实证研究使作者得到了一些有益的结论.
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