基于上市商业银行投资价值的动态综合评价方法及应用研究

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随着全球经济一体化的逐步加深,中国经济对外开放的速度越来越快,加之中国银行业在2007年金融危机前后所表现出的强大竞争能力与良好的发展前景,使我国银行股板块越来越受到投资者的青睐。截止2012年3月中国已有16家上市商业银行,银行股板块逐渐形成了强劲的规模相应,投资者选择范围也大大增加。同时,商业银行的管理者、投资者及其他评价信息的使用者越来越注重商业银行在一段连续时间内的表现,并根据其一段时间内的发展状况提出相应的政策或作出相应的决策。因此作者提出了基于动态思想解决此类综合评价问题。首先,在不同的会计年度间,各个指标数值对整体评价值的贡献会随着商业银行的投资策略与经营战略的改变而变化。为了反映出评价指标的“贡献”是动态的、变化的,应采用区间形式设计权重;并且为了保持客观性与应用性,区间型权重信息不应单纯依赖人为设定,而应综合一段时期内的“贡献”的变化情况。因此,作者提出了映射权重判定算法,以此衡量多阶段评价指标值的波动导致权重信息的变动范围,并可实现评价指标值与权重信息的协同调整。其次,由于商业银行的组织形式较为特殊,从投资价值的角度而言目前发展状况与未来发展趋势间的内在联系对广大的投资者极为重要,为了给投资者或者决策者提供一个从综合评价到决策的更“平滑”的过渡,本文模型融入了更具针对性的激励控制思想。通过引入加速度、加速度判定指数等概念反映不同时刻下商业银行各评价指标值的变化趋势,通过优劣增益幅度的确定得出商业银行动态激励评价指标值。最后,作者将常规静态综合评价结果与运用本文模型得出的结论进行了细致的对比与分析,通过实例研究验证了本文方法的有效性与更好的应用性。
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