【摘 要】
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本文考虑的是常利率下的复合泊松风险模型。在该模型中,我们假设在赤字的情况下,保险公司可以通过足额的借款来弥补赤字,其中负债利率是常利率；在盈余超过一定水平的情况下,保
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本文考虑的是常利率下的复合泊松风险模型。在该模型中,我们假设在赤字的情况下,保险公司可以通过足额的借款来弥补赤字,其中负债利率是常利率；在盈余超过一定水平的情况下,保险公司可以保留一定的流动资金,并把盈余中超过流动资金的剩余部分全部用于投资,其中投资收益率是常利率,与负债利率可以不同。本文针对保险公司的盈余过程建立了一系列的常微分方程,并求解得到函数的拉普拉斯变换。通过构造测度函数,进一步得到了函数的性质,从而找到合适的鞅。最后,利用停时定理求得首达时的拉普拉斯变换,并进一步求得绝对破产概率。
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