期货价格形成是期货市场发挥功能的基础,套期保值功能和价格发现功能都是由期货价格形成延伸出来的,期货价格预测是期货价格形成的基础。因此,期货价格预测是期货市场发挥功能的基础。通过研究期货价格预测的本质规律,延伸期货市场的功能始终是国内外学者们的研究路线。本文正是基于这一背景而展开深入的研究,力求通过混沌经济学理论,揭示农产品期货价格预测的本质规律,更好地服务于我国农产品期货市场长期健康发展的需要。玉米期货是我国农产品期货市场的重要组成部分。玉米期货价格总体波动幅度剧烈,这种强烈的波动效应对我国农产品期货影响很大。所以,需要对玉米期货价格进行预测应用,提高玉米期货市场效率,使玉米期货市场更好地发挥功能。本文首先以混沌经济学为理论基础,主要介绍了相空间重构、混沌识别和混沌预测等相关期货价格预测理论。然后,以连续玉米期货主力合约收盘价作为研究对象,研究时间从2005年2月20日到2021年2月20日,构造混沌时间序列进行实证分析。本文采用小波降噪技术手段对玉米期货价格数据进行噪声估计和平滑,预处理消除线性趋势形成标准化结构,重新构建出玉米期货价格时间序列的混沌空间状态,进行玉米期货价格的混沌识别,定量化证明出我国玉米期货市场确实具有混沌性等非线性化特点。在此基础之上,详细介绍了混沌RBF神经网络的算法结构要点,进行混沌RBF神经网络的实证研究。最后,本文通过混沌RBF神经网络算法预测玉米期货价格走势,辅以非线性混沌一阶加权局域法模型和经典RB F神经网络模型,进行玉米期货价格时间序列预测。运用预测误差计算组合模型,对三种期货价格预测算法模型的结果进行精度分析。实证结果表明:混沌RBF神经网络的期货价格预测能力具有很大的优势,拟合度和准确度相比较于另外两个传统期货价格预测算法模型更为精准。具有智能期货价格预测的指导参考价值,能够更加充分地完善玉米期货价格波动监控机制,更好地服务于玉米期货市场,更好地发挥我国玉米期货市场的套期保值功能和价格发现功能。