保险业是作为金融行业的三大支柱产业之一，保险公司的破产概率自然是研究的重点，在金融保险领域中起着至关重要的作用。破产概率的研究从产生的那一天开始就一直是一个活跃的研究领域，有着实际的现实意义更有着实际的应用背景。　　在这篇文章中，本人考虑了在常利息力下Spare-Anderson风险模型的破产概率的数值计算问题，通过结合计算机编程，采用蒙特卡洛模拟方法估算了在文献中由高维变限积分所表示的破产概率。因此，对破产概率的计算是本文的重点。运用蒙塔卡洛模拟来计算保险公司的破产概率，我先验证了模拟出来结果与真实值之间的差异甚小。同时，本人又通过蒙塔卡洛模拟的方法，估算了，理论上成立，但是实际上几乎无法计算的破产概率。这些破产概率的计算都是作者通过matlab的编程得以实现的。　　另外，本文对蒙塔卡洛方法中抽样的方法进行了改进，从之前的简单随机抽样的方法，改进到系统抽样的方法。同时也用matlab进行编程实现。进而得到了运算速度更快，估计更准的蒙特卡洛模拟出来的破产概率。这也需要在编程实现方法上的对应创新，才能实现对总体样本点的系统抽样的方法。　　本人最终得到的数值与实际值之差在理论误差范围内是相容的。