【摘 要】
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在中国股票市场和互联网经济日益发展的今天,利用互联网媒体信息进行金融投资成为一个新兴的课题。本文旨在应用中国市场的媒体关键词词频数据对中国股票市场进行分析。
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在中国股票市场和互联网经济日益发展的今天,利用互联网媒体信息进行金融投资成为一个新兴的课题。本文旨在应用中国市场的媒体关键词词频数据对中国股票市场进行分析。
论文提出了两种生成媒体信息因子的方法,并利用这些媒体因子对A股市场的一些股票的收益和风险进行研究。通过分析,得到了以下结论:在多因子模型中加入媒体因子后,相对于没有媒体因子的多因子模型,在大多数情形下能够解释更多的股票收益;媒体因子在大多数情形下对股票收益有负影响。另外,在传统的统计套利模型中加入媒体因子信息后,和原模型相比,有一定的套利空间。
本文分为五个部分:第一部分介绍研究课题的背景和目的、本文中所借鉴的前人的工作,以及本文的主要贡献。第二部分介绍本文需要的数据。第三部分介绍了媒体因子的生成方法。第四部分和第五部分分别是基于媒体因子的风险管理模型和交易模型。
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