关于受控带跳扩散过程生存性质的研究及应用

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：qiuyuchengdisk

【摘要】

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该文研究的是受控带跳过程的生存性质理论.并研究了值函数V(t,x)的相关性质,给出相应的Bellman原理.第三节主要研究了如下时间宛间均是无穷区间的非线性二阶积分-偏微分方程,

【作者】

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朱学红

【机构】

：

山东大学

【出处】

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山东大学

【发表日期】

：

2003年期

【关键词】

：

生存性质泊松过程偏微分方程粘性解比较定理受控带跳扩散过程

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该文研究的是受控带跳过程的生存性质理论.并研究了值函数V(t,x)的相关性质,给出相应的Bellman原理.第三节主要研究了如下时间宛间均是无穷区间的非线性二阶积分-偏微分方程,并且得到了该中最重要的一个结论.在最后一部分,我们利用生存性质理论,研究了一维带跳随机微分方程的比较定理的充争必要条件.

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