【摘 要】
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Atsushi Yoshimoto在Markowitz的均值方差模型的基础上,首次引进的V形交易费用函数,建立了考虑交易费用的证券组合投资模型,并利用多个国家的证券回报,从实际计算得到证券组
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Atsushi Yoshimoto在Markowitz的均值方差模型的基础上,首次引进的V形交易费用函数,建立了考虑交易费用的证券组合投资模型,并利用多个国家的证券回报,从实际计算得到证券组合投资的有效前沿是凸出的.该论文第二章在Atsushi Yoshimoto的基础上,建立了更一般的证券组合投资模型,并从理论上证明了证券组合投资的有效前沿是凸的,给出了求解该模型的Matlab语言程序,利用证券回报的历史数据,比较了在考虑交易费用一不考虑交易费用条件下的有效前沿的有效性.对于大规模的证券组合投资问题,模型的计算量是一个重要而又实际的问题.如果证券组全投资问题能够用线性规划来构造模型,那么一定可以大大减少计算量.Martin R.Yong利用最小最大准则建立了证券组合投资线性规划模型,Hiroshi Konno和Hiroaki Yamazai利用绝对离差作为风险度量,建立了证券组合投资线性规划模型.该论文第三章在他们的基础上,建立了考虑交易费用的线性规划模型,并对其有效前沿进行了探讨.考虑交易费用的多期证券组合投资是证券组合投资研究中的一个难点.该论文第四章介绍了一个简单的考虑交易费用的证券组合投资模型,说明了交易费用对投资决策的影响.
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