论文部分内容阅读
本文的主要内容是对中国证券市场上的个股进行随机占优检验，并判断是否存在日期效应。第一章大体介绍了日期效应的概念及前人的研究结果。第二章介绍了随机占优的基本概念。第三章讲述了随机占优的基本方法，其中包括传统的检验方法和比较新的subsampling方法。第四章对本文的检验结果做出说明及分析。本文的创新之处在于利用随机占优的准则检验中国证券市场上的100只个股，并列出详细的结果，从而指出其中的部分个股具有日期效应，具体表现为周二效应。