期权可以很好地实现风险规避、套期保值以及杠杆作用。期权的出现不仅改变了投资方式,而且对金融机构乃至整个金融市场的发展起到了促进作用。随着期权的快速发展,金融市场上涌现出许多奇异期权和新品种期权。为了更好地应对投资需求差异化的问题,多资产期权应运而生,并且很快在金融市场上占有一席之地。多资产期权的定价问题已经成为投资者以及金融机构重点关注的内容之一。美式多资产期权作为一种美式期权与多资产期权的结合,其兼具两者的特点:执行时间的灵活性,使得投资者能够把握有利的执行期权的时机,从而拥有更多的获利机会;具有多个资产,可以满足投资者同时购买多种股票的投资偏好。目前在学术界,针对美式多资产期权定价问题的研究已经受到关注,但是基于不确定环境下的定价问题还有待深入探索。基于上述背景,本文运用不确定理论方法,系统地讨论不确定环境下两种美式多资产期权（美式彩虹期权和美式一篮子期权）的定价问题,旨在为期权进行合理的定价,进而维护金融市场的公平性。主要研究内容如下:（1）对美式彩虹期权和美式一篮子期权的定价问题进行具体分析。彩虹期权的收益是由资产价格直接决定,一篮子期权则是由资产价格的平均或加权平均值决定;另外,执行时间的灵活性以及多个资产的特性,使得这两种期权定价问题的复杂性进一步增加。（2）运用多个不确定微分方程刻画相应的股票价格,进一步确定研究模型。假设多个股票价格之间是互相独立的,在此基础上利用不确定微分方程一一对应地刻画多个波动的股票价格。通过对不确定股票模型延伸所得的适用于多个股票的模型对两种美式多资产期权的定价问题展开讨论。（3）定价问题求解,进而研究相关参数指标对期权价格的影响机制。基于公平价格准则,通过数学模型对两种美式多资产期权的定价问题进行求解。通过数值算例依次讨论到期时间、敲定价格、初始股票价格和无风险利率对期权价格的影响。本文不仅拓宽了美式多资产期权定价的研究思路,而且为该期权定价问题提供理论依据,对投资决策具有现实指导意义。