随着IT(信息技术)的发展,现代商业银行的各项业务已经离不开IT了,但IT是一把双刃剑,他在给商业银行带来方便的同时也会给其带来灾难。近年来,我们不难从报纸等媒体上看到有关商业银行系统故障的报道。然而,各银行对IT所造成的灾难并没有引起足够的重视,作为操作风险的一种类别,IT风险已经越来越成为一种独立的风险,但是目前缺乏度量他的有效模型,国内外对其的研究更多的是定性分析。文中试图从量化的角度对IT风险进行研究,提出了IT Risk+模型以及MC-EVT算法,并分别对其进行实证研究。本文的篇章结构及其各章的内容如下：第一章主要从选题背景、国内外研究状况及其本文研究方法进行了介绍,为以下章节做好准备。第二章主要介绍了商业银行IT风险、风险价值VaR、峰度和偏度等文中将会用到的基本知识。第三章主要介绍了目前计算VaR值比较有效的蒙特卡洛模拟法,适合于用来求解厚尾分布分位数的极值理论,以及比较有用的压力测试。在第四章中,通过借鉴Credit Risk+信用风险模型,提出了适合于IT风险的IT Risk+模型,同时针对分布是否厚尾的情况,通过整合蒙特卡洛模拟、极值理论以及压力测试等内容,提出了MC-EVT算法。在第五章中,针对第四章的模型和算法,运用所收集的损失数据库对其进行实证研究。第六章介绍了本文的主要结论以及本论文的不足,并对论文提出了展望。附录中存放了本文在计算过程中所用到的比较重要的MATLAB程序代码。