论文部分内容阅读
经典的复合泊松风险模型是精算文献中研究得最深入的连续时间更新风险过程,近些年来,许多精算学者从不同的方面把经典复合泊松风险模型进行了推广,得到了许多有价值的结论。在经典的复合泊松风险模型的基础上,本文研究两种相依结构模型下关于Gerber-Shiu函数的积分方程,并且对Gerber-Shiu函数的几个数学特征及一些相关破产量的贴现密度做了深入研究。本论文共分为四章:第一章本章首先对风险理论及其核心内容破产理论作简要介绍,然后对经典复合泊松风险模型及Gerber-Shiu函数做了综合性