本文提出了同时考虑利息率、保费为一复合随机过程且同时可能出现两种索赔的特殊风险模型,即常利息率下的特殊双险种风险模型,从而对已有文献的模型进行了更接近现实的推广.全文的主要研究内容及成果如下：第一,研究了常利息率下的特殊双险种风险模型的破产概率问题.首先得到了此模型下保险公司稳定经营的必要条件；其次证明了调节系数的存在性,并通过构造离散上鞅和利用递归的方法,分别得到此模型的破产概率的两种上界.第二,研究了常利息率下的特殊双险种风险模型的生存概率问题.不仅推导出了此模型在无限时的生存概率所满足的微分积分方程,得到了保费和索赔都是指数分布时生存概率所满足的微分方程；而且还讨论了有限时生存概率所满足的偏微分积分方程.第三,研究了常利息率下带干扰的特殊双险种风险模型的生存概率问题.借助于微分和伊藤积分公式获得了ψ(u)和ψ(u)的微分积分方程,从而得到ψ(u)的微分积分方程；当保费索赔都是指数分布时得到ψs(u),ψd(u)及ψ(u)的微分方程；并研究了此模型在有限时的生存概率所满足的偏微分积分方程.