个人消费信贷是商业银行的新兴业务,有广阔的发展前景,信用风险是其最主要的风险之一,信用风险管理直接影响到个人消费信贷业务的发展。湖南建行作为中国建设银行股份有限公司的一个一级分行,个人消费信贷信用风险管理自然任重道远。那么,如何加强对个人消费信贷信用风险的科学管理?如何切实防范和控制信用风险?本文从个人消费信贷信用风险管理流程的识别、评估、预警和控制等阶段,来研究“湖南建行”个人消费信贷信用风险管理。本文利用信用风险识别和评估的原理,分析“湖南建行”个人消费信贷信用风险借款人的规律性特征,运用收入水平微观模拟法,实证研究和分析借款人还款能力变化。收入水平微观模拟法以与借款人收入水平紧密关联的文化程度、年龄、职业等微观特征为自变量,对其收入状况进行模拟,从而预测和判断借款人还款能力变化。模拟的最终结果作为判别借款人还款能力的重要参考依据,目前在湖南建行一些基层行已经开始在信贷预审批中运用本研究成果。本文还探索构建个人消费信贷信用风险预警系统。系统包括预警期、监测指标、预警临界值、风险发生概率、预警强度五项内容,将所有可能造成借款人违约的因素都视为监测指标,分析这些因素的变化和对借款人还款的影响,在预警期内,达到或超过临界值的预警信号越多,违约发生的概率将越大,因此用预警信号的加权平均数来衡量贷款发生违约的概率。最后,根据这些指标值自动生成风险管理指导政策。在对个人消费信贷信用风险进行识别、评估和预警的基础上,论述有效防范信用风险的策略:授信方式的选择,授信额度的确定,授信政策的制定,贷款管理责任制度的建立和健全,授信人员整体素质的提高;并从建立科学的系统的信用风险评级、预警和监控体系,落实贷后管理措施,强化对不良贷款的风险控制三个方面提出了控制信用风险的具体措施。