风险理论是运用概率统计的知识建立风险模型对风险进行定量分析的理论,其核心问题是度量保险公司所面临的风险大小。其中破产概率是保险公司面临破产的概率,是用来衡量保险公司稳定性的重要指标之一。因此,建立风险模型来计算破产概率对保险公司调节风险和提高稳健性是十分有意义的。在当今日益复杂的经济环境下,经典风险模型不再适用,其轻尾分布和独立性的假设不符合一些现实情况（比如大索赔事件等）,于是学者们开始研究在重尾分布族下具有相依结构的风险模型。另一方面,随着保险公司的发展,单险种的风险模型也无法很好的描述保险公司的经营状况,因此研究多维的风险模型也更具有现实意义。为了更好地度量保险公司面临巨灾等大索赔事件的风险,本文以风险模型破产概率的渐近分析为研究内容,研究了两类具有相依结构的更新风险模型。一类是带随机投资回报具有时间相依结构的一维更新风险模型。在该模型中,为了体现投资回报过程的随机风险,本文用指数Lévy过程描述保险公司的资产变化,且引入复合相依结构,在考虑索赔额服从单边线性过程,索赔额与索赔到达间隔时间服从时间相依结构下,本文推导出了有限时间破产概率和无限时间破产概率的一致渐近表达式,并且通过蒙特卡洛模拟来验证渐近表达式的有效性。另一类是具有成对强拟渐近独立结构的二维更新风险模型。在该模型中,两个险种的盈余过程共同承担保险索赔,这可以被看作是保险与再保险的模式,再保险业务承担保险业务损失的一部分。考虑索赔额之间满足成对强拟渐近独立结构,在索赔额分布函数属于控制变化族和长尾族的交集时,本文推导出了第二类风险模型的有限时间破产概率的渐近表达式。