现实的投资市场存在着不确定性,所以投资者对投资组合的模型构建及求解标准具备更高的要求。随着经济水平的提高,对资金进行分门别类的心理账户更加受投资者的关注。因此,本文基于不同的测度（加权可能性理论、可信性理论、不确定理论）,对带有心理账户和风险曲线的投资组合进行深入研究和探讨,包括理论模型构建、求解方法分析、实证数据论证和结果对比分析,具体研究如下:（1）鉴于经济周期波动这一现实因素,现有的模糊投资组合模型关于经济周期和心理账户的研究较少。针对此问题,本文在加权可能性理论的框架下,构建带有经济周期和心理账户的加权可能性均值-标准差模糊投资组合模型。其次,提出了求解模型的三步法,模拟不同风险态度的心理账户求解过程的特点,如保守型心理账户在求解过程中倾向于最小化风险,而冒险型心理账户倾向于最大化收益。最后,数值例子说明所提出的模型能够在不同经济周期内获得最优的投资比例,以满足投资者的期望。（2）可信性理论中关于风险曲线的研究大部分是关于单一收益目标进行探究。鉴于此,本文在可信性理论的框架下,考虑复杂的现实约束条件（安全投资组合准则、阈值和资本预算等）,构建一个具有风险曲线和心理账户的多目标均值-流动性-熵投资组合模型。为满足投资者在不同心理账户下个性化解决方案的需求,设计改进的理想值和最差值,并将直觉模糊规划引入到KSU-STEM交互方法中。通过在养老账户与投资账户的两个互动过程的算例验证了模型和算法的有效性和可行性。（3）对于传统的投资组合优化问题,风险资产的收益率由随机变量或模糊变量描述,但由于实际资产市场的复杂性,这种描述存在着局限性（当没有足够的可用历史数据,结果存在偏差）。为弥补这一局限性,本文在不确定理论的框架下,构建带有心理账户和风险曲线的乐观值不确定投资组合优化模型,其中将收益率被视为不确定变量,乐观值用于衡量投资回报,风险曲线用来区分不同心理账户。最后,在数值模拟中进行了比较和分析,以说明模型的实用性和有效性。（4）在以往关于背景风险和心理账户的不确定投资组合的研究中,只考虑了简单背景风险和两种心理账户。基于上述局限性,本文一方面通过对不同背景资产风险的线性加权来定义多种背景风险;另一方面,综合考虑了九种心理账户。进而,在不确定性理论的框架下,构建一个新的在多种背景风险下的带有风险曲线和所有心理账户的均值-熵投资组合模型。此外,模型还考虑了交易费用、机会约束、上限和下限以及初始财富约束。在理论上,通过三个定理给出了具有不同不确定性分布（一般分布、正态分布和之字形分布）的模型的等价形式,同时,通过另外三个定理得到了相应的风险曲线的具体表达式。在实际应用中,两个算例验证了该模型的可行性和有效性。综上,本文主要针对在加权可能性理论、可信性理论、不确定理论下对带有心理账户和风险曲线的投资组合模型展开研究。理论上,通过严谨的推导过程提出了模型的等价形式和定理,充实了现有投资组合模型的理论知识;应用上,在心理账户领域为投资者提供多元化、个性化的投资策略参考。