谱正Lévy过程在风险过程中的应用

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本文受Doney(1991)对谱正Lévy过程的研究方法启发,采用测度变换方法得到在安全系数小于0时,带干扰复合Poisson过程在破产前到达某一水平的时间的拉普拉斯变换。接下来利用Doney(1991)对谱正Lévy过程的研究结论,得到不受安全系数影响一般Lévy过程的首中时的拉普拉斯变换的递推表示式,并应用到带干扰复合Poisson过程和带干扰gamma过程得到其破产时各阶矩的递推式.对于带干扰复合Poisson过程,作为对WillmotandLin(2002)在安全系数大于0条件下研究的由于索赔和扩散引起破产时间矩的推广,本文给出不受安全系数限制时各阶矩的递推式,同时利用测度变换的方法和上述结果也可以得到安全系数小于0情形时其表示式.最后给出利用前面章节中得到的谱正Lévy过程的首中时结论的例子。
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