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本文尝试应用动态随机优化模型研究确定给付型养老金计划的资产负债管理问题。第一章首先介绍了设定养老金计划的目的、养老金计划的分类和特点以及养老金计划面临的各类风险,并阐述了确定给付型养老金计划资产负债管理的目标、步骤和基本模型。第二章主要围绕研究养老金计划资产负债管理问题的动态随机模型而展开,第一部分介绍应用动态随机模型研究确定给付型养老金计划的已有研究结果,第二部分重点介绍本文提出的一个动态随机优化模型。本文在已有模型进行的基础上对养老金支付过程增加了随机扰动项,得到了在其它假设相同的条件下,养老金支付的变化遵循几何布朗运动时的最优解,对二次效用函数得到显式解。第三章对理论结果并考虑到中国市场的情况进行了数值模拟,计算结果表明,养老金支付的随机动态模型的确使得最优解表现出不同的性质,并基于此分析最优解对模型中某些重要参数的敏感性。