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本文讨论了在随机利率作用下经典风险模型的破产问题．给出了导致公司破产的索赔额的Laplace变换所满足的微分方程，给出了破产概率二次连续可微性的务件．得到了导致公司破产的所满足的积分微分方程；破产时刻公司赤字的Laplace变换所满足的积分一微分方程．作为特例，本文给出了当索赔为指数分布地导致破产索赔额的Laplace变换和破产时刻赤字的Laplace变换的微分方程。