【摘 要】
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目的假定在多重突发事件的冲击影响下标的资产价格变动服从跳-扩散过程,把多期投资项目的价值评估问题用多阶段因果复合期权去解决。方法运用已有的金融数学知识,建立了基于
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目的假定在多重突发事件的冲击影响下标的资产价格变动服从跳-扩散过程,把多期投资项目的价值评估问题用多阶段因果复合期权去解决。方法运用已有的金融数学知识,建立了基于跳-扩散过程的多阶段因果复合期权定价模型,然后利用随机微分方程和偏微分方程去求解该模型。结果建立了基于跳-扩散过程的多阶段因果复合期权定价模型,继而得到了拥有封闭解的数学公式。结论第i阶段的因果复合期权的价值求解通式为:F(ti-1)=e-rτi∑∞N1=0…∑∞Nn=1P(N1,N2,…,Ni)E[max(S(ti)-K0,0)|(N1,N2,…,Ni)]。
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