论文部分内容阅读
本文运用马尔可夫链理论预测股票价格分析股市,提出了股价运行周期和投资收益的最大化理论,并建立其随机过程模型,使决策的长期效益趋于最优,通过实例检验,证明了此模型的可行性和实用性.
马尔可夫链及其在股市分析中的应用
【摘 要】
：
本文运用马尔可夫链理论预测股票价格分析股市,提出了股价运行周期和投资收益的最大化理论,并建立其随机过程模型,使决策的长期效益趋于最优,通过实例检验,证明了此模型的可
【机 构】
：
河海大学理学院,河海大学理学院江苏南京210098,江苏南京210098
【出 处】
：
应用数学
【发表日期】
：
2004年S2期
其他文献
本文使用微分代数的技巧,研究了发展方程的守恒率与对应的行波所满足方程的首次积分之间的关系.通过文本给出的结果,我们研究了Burgers方程和Burgers-KdV方程的可积性,证明了
主要证明了在不存在交易成本的完全市场条件下连续时间欧式触销式双障碍买权贴现到0时刻的价值过程为鞅,并且给出了对应单障碍买权价值过程的鞅性质.同时还讨论了执行价格为
本文研究了两个代数体函数在具有某些公共值点集时的增长性的比较,并证明当公共值点集达到某个数时两个代数体函数的级和下级均分别相等.
研究半导体方程解的整体性质,应用Stampacchia的最大模估计方法,证明了解的整体有界性估计.
医院用仪器治疗患者的骨密度.从临床症状上来看,效果较好.为了印证这种效果,需要对数据进行统计分析.针对医生提供的数据,在样本服从正态分布的假设下,进行了频数分析、配对
本文研究了无界区域R1上推广的B-BBM方程的长时间动力学行为,证明了该方程整体吸引子的存在性.
本文研究快速扩散方程ut-△um+|(△) u|p=0的柯西问题,其中m,p∈(0,1).对于0＜p＜m＜1的情形,我们证明了如果初值在无穷远处满足某种衰减条件,则方程的解在有限时间熄灭,而如果初值
本文利用一种新的不动点定理得到了一类具有p Laplacian算子的非线性边值问题三个正解的存在性 .
本文讨论空间均匀的Boltzmann方程的唯一性.当碰撞核满足Grad假设且对某s>2初始值f0∈Ls1(R3)+∩L1logL1时,我们证明了该方程守恒解是唯一的.
本文引进了可测空间的自然乘积空间和随机过程的自然提升过程等概念 .在此基础上 ,证明了一个随机过程循序可测的充分必要条件是其自然提升过程是适应过程 .此外 ,我们还得到