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设{Wt.Ft.t∈[0,T]}为概率空间(Ω,F,P)上的标准α维Brownfcfc,Ft为由它生成的自然σ-代数流。本文讨论了如下随机微分方程终值问题弱解的存在性:Xt=ξ+∫t^Tg(s,Xs,Ys)ds+∫t^TYsdWs其中ξ∈L^2(Ω,FT,P;R^n),g:[0,T]×R^n×Rnd→R^n为有界可测函数。此外,还讨论了它在金融市场期权定价问题中的应用。