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基于GARCH模型的中国证券投资基金市场风险实证研究
基于GARCH模型的中国证券投资基金市场风险实证研究
来源 :国际金融研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:LAP281482184
【摘 要】
:
根据波动率的估计方法,提出了计算证券投资基金风险值的VaR-GARCH(p,q)模型,从实证角度说明基金指数收益率序列存在着ARCH现象,并建立基金指数收益率波动的GARCH(3,3)模型。
【作 者】
:
郭晓亭
【机 构】
:
中国社会科学院金融研究所;
【出 处】
:
国际金融研究
【发表日期】
:
2005年10期
【关键词】
:
证券投资基金
VaR模型
GARCH模型
【基金项目】
:
中国博士后科学基金资助(2005037412)
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根据波动率的估计方法,提出了计算证券投资基金风险值的VaR-GARCH(p,q)模型,从实证角度说明基金指数收益率序列存在着ARCH现象,并建立基金指数收益率波动的GARCH(3,3)模型。根据GARCH(3,3)模型计算证券投资基金的日VaR值,对基金市场风险进行了实证研究。
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