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研究了重尾分布下同时带常数利息力和延迟索赔的更新风险模型.将保费由常数变为一个非负随机过程,索赔额推广为广义负相依,并在分布属于L∩D族情形下,得到了有限时破产概率的渐近表达式.
推广的常息力延迟索赔风险模型的破产概率
【摘 要】
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研究了重尾分布下同时带常数利息力和延迟索赔的更新风险模型.将保费由常数变为一个非负随机过程,索赔额推广为广义负相依,并在分布属于L∩D族情形下,得到了有限时破产概率的
【机 构】
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燕山大学理学院
【出 处】
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郑州大学学报：理学版
【发表日期】
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2018年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（61573306）
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