【摘 要】
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本文基于CCA方法测度我国商业银行的个体风险,利用POT-Copula方法考察危机时期银行间违约相关性的变化,并对商业银行的系统性风险贡献及其影响因素进行实证分析。结果表明:在
【机 构】
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西南财经大学中国金融研究中心,西南财经大学金融学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“银行资本约束下我国系统性金融风险传递研究”(71473200);教育部人文社科重点研究基地重大项目“基于金融稳定的货币政策与宏观审慎监管协调配合研究”(15JJD790027);2015年中央高校基本科研业务费专项资金项目“企业财务杠杆与银行业系统性风险”(JBK1507028)和“基于EVT-Copula的我国金融机构系统性风险研究”(JBK1507031)
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本文基于CCA方法测度我国商业银行的个体风险,利用POT-Copula方法考察危机时期银行间违约相关性的变化,并对商业银行的系统性风险贡献及其影响因素进行实证分析。结果表明:在当前深化金融改革时期,我国商业银行的个体风险急剧攀升;与国有大型商业银行和城市商业银行相比,全国性股份制商业银行的系统性风险溢出效应总体较高;各商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征;杠杆率高、盈利能力强和业务复杂程度高的商业银行具有更高的系统性风险贡献。本研究为监管当局根据商业银行的系统性风险制定逆周期的宏观审慎监管政策提供了有益参考。
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