【摘 要】
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常用的基金投资的风险管理方法有灵敏度分析法、波动性分析法和VaR方法。灵敏度方法在市场因子小幅波动时，对市场风险的测量较为准确。波动性分析方法用标准差和协方差描述由
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常用的基金投资的风险管理方法有灵敏度分析法、波动性分析法和VaR方法。灵敏度方法在市场因子小幅波动时，对市场风险的测量较为准确。波动性分析方法用标准差和协方差描述由于市场因子的变化而导致的投资组合收益偏离平均收益的程度。VaR作为金融市场风险管理的主流模型，已经成为金融风险管理的国际标准，但它不是一致性风险度量，不满足次可加性。
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