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期刊论文
基于指数O-U过程的幂型欧式期权定价
基于指数O-U过程的幂型欧式期权定价
来源 :贵州师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:wei2006006
【摘 要】
:
为了使股票价格更加符合市场实际情况,采用了能够反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程来刻画股票价格的变化规律,利用保险精算方法,获得了幂型欧式期
【作 者】
:
赵攀
【机 构】
:
皖西学院金融与数学学院
【出 处】
:
贵州师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2014年1期
【关键词】
:
O-U过程
幂型期权
保险精算法
奇异期权
0 - U process
power options
actuarial approach
exoti
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为了使股票价格更加符合市场实际情况,采用了能够反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程来刻画股票价格的变化规律,利用保险精算方法,获得了幂型欧式期权的定价公式.
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