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摘 要 考虑到再装期权对企业经理人的激励作用，结合将有效期内标的资产的几何平均值作为期权结算价格的思想，创建了一种改进的亚式再装股票期权模型，利用等价鞅方法，推导了该期权模型在O-U过程下的定价公式.
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O—U过程模型下一种改进的亚式再装期权定价
【摘 要】
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摘 要 考虑到再装期权对企业经理人的激励作用，结合将有效期内标的资产的几何平均值作为期权结算价格的思想，创建了一种改进的亚式再装股票期权模型，利用等价鞅方法，推导了该期权模型在O-U过程下的定价公式. 关键词 再装期权；亚式期权；O-U过程模型；布朗运动 中图分类号 F830.90211.63 文献标识码 A 1 引 言 再装期权是一种路径依赖型的奇异期权，最早于1987由Frederic
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2014年2期
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