论文部分内容阅读
本文研究了我国大连商品交易所大豆期货连续合约1994年——2003年收益时间序列．并以该序列2003年第一个样本数据为分界点，建立了两子序列，分别进行了统计学分析，发现两子序列分布均是非正态的，较正态分布有尖峰厚尾的特征，具有记忆效应：并且，进一步根据两子序列的波动集群性建立一系列GARCH模型，对我国大豆期货的两个收益序列的波动性进行分析，并比较了二者的异同。